Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8973| Title: | Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок |
| Other Titles: | The enhancement of the durations analysis method accuracy under the condition of interest rates grand changes |
| Authors: | Мінка, Вікторія Феліксівна Малофіенко, Е. В. Minka, V.F. Malofienko, E.V. |
| Keywords: | ризик процентна ставка метод аналізу дюрацій випуклість risk interest rate durations analysis method swelling |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
| Citation: | Мінка, В. Ф. Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок / В. Ф. Мінка, Е. В. Малофіенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 39. – C. 55-60. |
| Abstract: | UA: Запропоновано для підвищення точності одного з комплексних методів оцінки ризику зміни процентних
ставок (методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок) використовувати додатково такий
показник як випуклість. Показано, що в даному випадку відносні помилки оцінки поточної вартості банківського
портфелю зменшуються близько двох разів. EN: It has been offered to use such additional index as “swelling” to enhance the accuracy of one of the complex methods of interest rates change risk estimation (durations analysis method under the interest rates grand changes). It has been shown that in this case relative mistakes of bank portfolio current price estimation are reduced approximately twofold. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8973 |
| ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
| Appears in Collections: | № 39 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.