Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок

Abstract

UA: Запропоновано для підвищення точності одного з комплексних методів оцінки ризику зміни процентних ставок (методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок) використовувати додатково такий показник як випуклість. Показано, що в даному випадку відносні помилки оцінки поточної вартості банківського портфелю зменшуються близько двох разів. RU: Предложено для повышения точности одного из комплексных методов оценки риска изменения процентных ставок ( метод анализа дюраций при условии больших изменений процентных ставок) использовать дополнительно такой показатель как выпуклость. Показано, что в данном случае относительные ошибки оценки текущей стоимости банковского портфеля уменьшаются приблизительно в два раза. EN: It has been offered to use such additional index as “swelling” to enhance the accuracy of one of the complex methods of interest rates change risk estimation (durations analysis method under the interest rates grand changes). It has been shown that in this case relative mistakes of bank portfolio current price estimation are reduced approximately twofold.